Kiyosi Itô - Kiyosi Itô
Kiyosi Itô | |
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Geboren |
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7. September 1915
Ist gestorben | 10. November 2008
Kyoto , Japan
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(im Alter von 93)
Alma Mater | Universität Tokio |
Bekannt für | Itô-Rechnung |
Auszeichnungen | Asahi-Preis (1977) Wolf-Preis (1987) Kyoto-Preis (1998) Gauss-Preis (2006) |
Wissenschaftlicher Werdegang | |
Felder | Mathematik |
Institutionen | Universität Kyoto |
Doktoratsberater | Shokichi Iyanaga |
Doktoranden | Shinzo Watanabe |
Einflüsse | Norbert Wiener , Paul Levy |
Beeinflusst |
Jean-Michel Bismut Robert C. Merton Hans Föllmer Daniel W. Stroock S. R. Srinivasa Varadhan Marc Yor |
Kiyosi Itô (伊藤 清, Itō Kiyoshi , japanische Aussprache: [itoː ki̥joꜜɕi̥] , 7. September 1915 – 10. November 2008) war ein japanischer Mathematiker , der grundlegende Beiträge zur Wahrscheinlichkeitstheorie , insbesondere der Theorie stochastischer Prozesse, leistete . Er erfand das Konzept des stochastischen Integrals und der stochastischen Differentialgleichung und gilt als Begründer der sogenannten Itô-Kalküle .
Überblick
Itô war Pionier der Theorie der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen , die heute als Itô-Kalkül bekannt ist . Sein Grundkonzept ist das Itô-Integral , und zu den wichtigsten Ergebnissen gehört eine Änderung der Variablenformel, die als Itô-Lemma bekannt ist . Itô-Kalkül ist eine Methode zur mathematischen Untersuchung von Zufallsereignissen und wird in verschiedenen Bereichen angewendet und ist vielleicht am besten für ihre Verwendung in der Finanzmathematik bekannt . Itô leistete auch Beiträge zur Untersuchung von Diffusionsprozessen auf Mannigfaltigkeiten , bekannt als stochastische Differentialgeometrie .
Obwohl die Standard- Hepburn-Umschrift seines Namens Kiyoshi Itō ist , verwendete er die Schreibweise Kiyosi Itô ( Kunrei-shiki-Umschrift ). Die alternativen Schreibweisen Itoh und Ito werden manchmal auch im Westen gesehen .
Biografie
Itô wurde in Hokusei-cho in der Präfektur Mie auf der Hauptinsel Honshū geboren . Er graduierte mit einem BS (1938) und einem Ph.D (1945) in Mathematik an der Universität Tokio . Zwischen 1938 und 1945 arbeitete Itô für das japanische Nationale Statistikamt , wo er zwei seiner wegweisenden Werke über Wahrscheinlichkeit und stochastische Prozesse veröffentlichte , darunter eine Reihe von Artikeln, in denen er das stochastische Integral definierte und die Grundlagen des Itō-Kalküls legte . Danach entwickelte er seine Ideen zur stochastischen Analyse mit vielen wichtigen Veröffentlichungen zu diesem Thema weiter.
1952 wurde er Professor an der Universität von Kyoto , der er bis zu seiner Emeritierung 1979 angehörte. Ab den 1950er Jahren verbrachte Itô längere Zeit außerhalb Japans am Cornell , Stanford , dem Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey und der Universität Aarhus in Dänemark.
Für sein Lebenswerk wurde Itô 2006 der Gauss-Preis der Internationalen Mathematischen Union verliehen. Da er nicht nach Madrid reisen konnte, erhielt seine jüngste Tochter Junko Itô für ihn den Gauss-Preis des spanischen Königs . Später überreichte der Präsident der Internationalen Mathematik-Union (IMU), Sir John Ball, die Medaille persönlich an Itô bei einer besonderen Zeremonie in Kyoto.
Im Oktober 2008 wurde Itô mit dem japanischen Kulturorden geehrt und im Kaiserpalast fand eine Preisverleihung für den Kulturorden statt.
Itô schrieb auf Japanisch , Chinesisch , Deutsch , Französisch und Englisch .
Er starb am 10. November 2008 in Kyoto, Japan, im Alter von 93 Jahren.
Wissenschaftliche Arbeiten von Kiyosi Itô
- Kiyosi Itô (1940). "Über die Wahrscheinlichkeitsverteilung auf einer kompakten Gruppe" . Proceedings of the Physico-Mathematical Society of Japan . 3. Reihe. 22 (12): 977–998.
- Kiyosi Ito (1942). "Differentialgleichungen zur Bestimmung eines Markoff-Prozesses" (PDF) . Zenkoku Sizyo Sugaku Danwakai-si (J. Pan-Japan Math. Coll.) (1077): 1352–1400.
- Kiyosi Itô (1944). "Stochastisches Integral" . Verfahren der Kaiserlichen Akademie . 20 (8): 519–524. doi : 10.3792/pia/1195572786 .
- Kiyosi Itô (1946). "Über eine stochastische Integralgleichung" . Tagungsband der Japan Academy . 22 (2): 32–35. doi : 10.3792/pja/1195572371 .
- Kiyosi Itô (1950). "Stochastische Differentialgleichungen in einer differenzierbaren Mannigfaltigkeit" . Nagoya Mathematische Zeitschrift . 1 : 35–47. doi : 10.1017/S0027763000022819 .
- Kiyosi Itô (1951). "Über eine Formel bezüglich stochastischer Differentiale" . Nagoya Mathematische Zeitschrift . 3 : 55–65. doi : 10.1017/S0027763000012216 .
- Kiyosi Itô und Henry McKean (1974). Diffusionsprozesse und ihre Probenwege . Berlin: Springer-Verlag . ISBN 978-3-540-60629-1.
- Kiyosi Itô (1984). Grundlagen stochastischer Differentialgleichungen in unendlichdimensionalen Räumen . Philadelphia: Gesellschaft für industrielle und angewandte Mathematik . ISBN 978-0-89871-193-6.
Anmerkungen
Verweise
- Nachruf bei der New York Times
- O'Connor, John J .; Robertson, Edmund F. , "Kiyosi Itô" , MacTutor History of Mathematics Archiv , University of St Andrews
- Foellmer, Hans (Mai 2006), On Kiyosi Itô's Work and its Impact (.PDF) , abgerufen am 20.09.2020
- Protter, Philip (Juni–Juli 2007), „The Work of Kyoshi Itô“ (.PDF) , Mitteilungen der American Mathematical Society , 54 (6): 744–745 , abgerufen 2007-09-20
- Kunita, Hiroshi (Mai 2010), "Itôs stochastischer Kalkül: seine überraschende Kraft für Anwendungen" (.PDF) , Stochastische Prozesse und ihre Anwendungen , 120 (5): 7622–652, doi : 10.1016/j.spa.20100.01.013 , abgerufen 2020-10-08
Siehe auch
Externe Links
- Kiyosi Itô (1915-2008) / Vortrag zum achtzigsten Geburtstag RIMS, Universität Kyoto, September 1995 / Forschungsinstitut für Mathematische Wissenschaften, Universität Kyoto Kyoto
- Bibliographie von Kiyosi Itô
- Kiyosi Itô am Forschungsinstitut für Mathematische Wissenschaften
- Kiyosi Itô beim Mathematics Genealogy Project
- Kiyoshi Ito japanischer Mathematiker / Encyclopedia Britannica